Equilibrage trade

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Re: Equilibrage trade

Message par suktanka le Dim 7 Jan - 18:03

Bonjour Sato,

Merci pour ces formules, c'est toujours intéressant à connaitre même si Chromaweb est là pour ça.

Pourrais-tu m'aider à aller plus loin ? Sur Betkeen il n'est pas possible de placer des bets unmatched, donc dans certains cas il n'est pas possible de clôturer un trade avec les montants disponibles en lay.

Exemple hors commissions :

Pour un back de 100€ à une côte de 5, il faudrait layer 125€ à une côte de 4 pour équilibrer des gains à 25€.
Admettons qu'il n'y ait que 90€ de disponible à la côte de 4. On les prends. La côte suivante disponible est de 4.2

Combien doit-on miser à 4.2 pour équilibrer les gains ? Quels seront les gains équilibrés ?

Et si pas possible de layer la totalité sur 4.2 On fait un 3ème lay à 4.3 de combien ???

Je voudrais faire un fichier Excel avec ça (un back et 2 ou 3 lays possible pour équilibrer les gains ou pertes).

Merci à toi.

suktanka

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Re: Equilibrage trade

Message par sato le Dim 7 Jan - 19:26

Faudrait que je regarde ça, j'ai perdu la main depuis! :p
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Re: Equilibrage trade

Message par suktanka le Dim 7 Jan - 23:00

Moi je crois que la main je ne l'ai jamais eu pour ce genre de chose Sad
Si tu as le temps ce serait sympa.

Merci et @+

suktanka

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Re: Equilibrage trade

Message par sato le Lun 8 Jan - 14:10

Dans la mesure où le lay est morcelé, c'est effectivement déjà plus complexe à calculer. Néanmoins, cela reste des maths à appliquer. Smile

https://imgur.com/a/mQqfh

Il faut travailler avec les ordres moyens.

ordre moyen = (somme des cote X montant) / ( somme des montants)

Ensuite, en tatonnant, tu peux trouver un montant approximatif à saisir pour le lay à @4.2.
Bien sûr, il doit être possible de faire une macro pour résoudre précisément le montant à saisir. Résolution d'équation assez simple (dans le cas de figure si gains équilibrés à 50/50).

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Re: Equilibrage trade

Message par suktanka le Mar 9 Jan - 18:34

Bonjour Sato,

Ca me semble un peu compliqué ça.

Si je calcul à quel montant back correspond la somme placé en lay, je saurais donc quelle somme du back il me reste à layer ? Je ne sais pas si j'ai été clair Smile

@+

suktanka

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Re: Equilibrage trade

Message par sato le Mar 9 Jan - 18:44

Fais toi une feuille de tableur avec les backs/lays moyens et le résultat (si gagne/perd).

Tu y verras plus clair.
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Re: Equilibrage trade

Message par suktanka le Mer 10 Jan - 18:28

Ok. Merci Sato.

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Re: Equilibrage trade

Message par Macmillan le Jeu 15 Nov - 11:12

sato a écrit:Pour trader, il y a la possibilité d'équilibrer ses gains (ou pertes) de plusieurs manières.
Ainsi si l'on estime que la sélection a très bonnes chances de gagner, on aura tendance à privilégier le back et à l'inverse, si l'on estime que la sélection va plutôt perdre, on privilégiera le lay. Et l'on désire être indépendant du résultat, on équilibrera à 50/50.

Mais la gestion peut être plus fine que cela.

Voici les formules:

r variant de [0 ..  1]

r=1: Mise tout sur un back gagnant
r=0: Mise tout sur un lay gagnant (donc back perdant)

BACK puis LAY:






Exemple:  
Back 100€@3.20  -> Lay à @2.90

r=1:miseLay=100€ Si back gagne= +30€ /  Si lay gagne=0€
r=0.5:miseLay=110.34€ Si back gagne= +10.34€ /  Si lay gagne=+10.34€
r=0:miseLay=115.79€ Si back gagne= 0€ /  Si lay gagne=15.79€

LAY puis BACK:





Lay 100€@2.90  -> Back à @3.20

r=1:miseBack=100€ Si back gagne= +30€ /  Si lay gagne=0€
r=0.5:miseBack=110.34€ Si back gagne= +9.38€ /  Si lay gagne=+9.38€
r=0:miseBack=86.36€ Si back gagne= 0€ /  Si lay gagne=13.64€

(*)
On remarquera qu'il est moins rentable de trader Lay>Back que Back>Lay si r<>1



Putain, t-ai mathématicien mec? lol! lol! lol! lol! Laughing Laughing Laughing Laughing




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Re: Equilibrage trade

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